องค์ประกอบของระบบเทรด

องค์ประกอบของระบบเทรด

ระบบเทรด คือ วิธีการในการจัดการการซื้อขายให้ประสบความสำเร็จได้กำไรในระยะยาว ระบบเทรดนั้นออกแบบและใช้งานในกลุ่ม นักเทรด ซื้อขายหุ้น หรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงประเภทอื่น ๆ ระบบเทรดมีวิธีการพื้นฐานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ระบบเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ พื้นฐาน และระบบเทรดที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค นอกจากนี้ปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดให้การเทรดนั้นประสบความสำเร็จมี 3 ปัจจัยหลักโดยที่จะกล่าวรายหัวข้อดังต่อไปนี้

วิธีการเทรด (Method)

เราสามารถแบ่งวิธีการเทรดออกเป็น 2 วิธีหลัก ๆ อย่างที่ได้เกริ่นไว้ก่อนหน้า คือ การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการวิเคราะห์พื้นฐาน เนื้อหาส่วนนี้จะกล่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 2 ประเภทนี้คร่าว ๆ เท่านั้น ซึ่งการวิเคราะห์ทั้งสองแบบเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด เพราะว่า มันบ่งบอกถึงประสบการณ์ การจัดการกับปัญหาของการเทรด  โดยรายละเอียดของวิธีการเทรดแบบต่าง ๆ มีดังนี้

วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งเป็ฯวิธีการที่มุ่งทำนายราคาจากพฤติกรรมราคาเป็นหลัก ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับพื้นฐานของสินทรัพย์ ผลประกอบการของสินทรัพย์ ไม่มีพื้นฐานใด ๆ ในการตัดสินใจในการเทรด แต่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา ซึ่งส่วนมากจะเป็นข้อมูลในอดีตในการวิเคราะห์ราคา  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การพยากรณ์  การทำนาย เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์การซื้อขาย  เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค เรียกว่า indicator ซึ่งมีหลายประเภท ได้แก่  Indicator ที่บอกเทรนด์  Indicator ที่บอกการแกว่งตัวของราคา หรือที่เรียกว่า Oscillator Indicator ที่บอกปริมาณ หรือ Volume และ Indicator ของกลุ่ม Bill Williams นอกจากนี้ยังมี indicator ที่ไม่สามารถจัดอยู่ในกลุ่มเหล่านี้อีก อย่าไงรก็ตาม Indicator จริง ๆ แล้วสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่เท่านั้น ได้แก่ Trend และ Oscillators เพียงเท่านั้น

ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้น แม้ว่า indicator จะเป็นเครื่องมือสำคัญ แต่ว่า Indicator ก็ไม่ได้เป็นเครื่องมือวิเศษ ที่สามารถบอกเราได้ทุกอย่างและแม่นยำได้ทุกอย่าง ข้อผิดพลาดจำนวนมากที่ indicator ที่ไม่สามารถชี้ชัดได้ และไม่มี indicator ใด ที่จะสามารถชี้นำราคาได้ สาเหตุเพราะว่า indicator นั้นสร้างจากราคา ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาต่างหากที่เป็นตัวชี้นำ indicator เราเพียงกำหนดรูปแบบของมันออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ และนำมันมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวมันอีกทีหนึ่ง ซึ่งทำให้การกระทำแบบนี้อาจจะไม่ได้ผลบางครั้ง ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถชดเชยการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยอื่น เช่น การวิเคราะห์พื้นฐาน การจัดการการเงินและความเสี่ยง สภาพจิตใจหรือวินัยของเทรดเดอร์ เป็นต้น

 วิธีการวิเคราะห์พื้นฐาน

การวิเคราะห์พื้นฐาน กล่าวถึงพื้นฐานของกิจการ ผลของการดำเนินของกิจการ ถ้าหากเป็นตลาดหุ้นเราก็พูดถึง ผลประกอบการของบริษัท ผลกำไรขาดทุน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบริษัท วิสัยทัศน์ที่ผู้บริการเป็นผู้มองและกำหนดอนาคตบริษัท

การวิเคราห์พื้นฐานของบริษัทหลาย ๆ คนบอกว่าใช้ไม่ได้กับตลาดหุ้น แต่จริง ๆ แล้วมันสามารถใช้ได้ดีและง่ายกว่ามาก การวิเคราะห์พื้นฐานในตลาด Forex ก็ไม่มีความแตกต่างจากตลาดหุ้นมากนัก ถ้าหากเราจะเปรียบเทียบกัน บริษัทในตลาดหุ้น ก็อาจจะเทียบเท่า ประเทศใดประเทศหนึ่ง กำไรขาดทุนก็มาจากรายได้และค่าใช้จ่าย ก็เทียบได้กับ ยอดส่งออก ลบด้วยยอดนำเข้าสินค้า ทำให้ได้กำไร ซึ่งไม่แตกต่างจากการดำเนินงานของบริษัท ตัวชีวัดทางเศรษฐกิจ เช่น GDP ก็เหมือนกับจำนวนผลผลิตของบริษัทที่สามารถผลิตได้ เราสามารถทราบต้นทุน และเงื่อนไขอื่น ๆ จากผลการดำเนินงานของบริษัท และประเทศได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น การใช้การวิเคราะห์พื้นฐานในค่าเงิน ย่อมเป็นได้และสามารถลดความเสี่ยงจากการวิเคราะหืทางเทคนิคได้อย่างลงตัว 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ลำพังการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะหพ์พื้นฐาน นั้นก็มีแค่ค่าน้ำหนักของการประสบความสำเร็จในการเทรดเพียง 30 % เท่านั้น เพราะว่า ยังมีปัจจัยหลัก ๆ ใหญ่ ๆ เหลืออีกหลายประการ

1.วินัย

วินัยเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จแห่งการเทรด อย่างที่ 2 วินัยในการเทรด สะท้อนหลายอย่าง เช่น การวางแผน การกำหนดสภาพจิตใจ ภายใต้ความกดดัน และภาวะที่ไม่แน่นอนของตลาดการเงิน ดังนั้น วินัยนี้จะต้องรวม Mindset อยู่ในเงื่อนไขด้วย

นอกจากวินัย และการกำหนดสภาพจิตใจแล้ว กฏ หรือ Rules ในการเทรดนั้นก็มีความสำคัญ เพราะว่า ถ้ากฏไม่เหมาะกับคนเทรดแล้วจะทำให้การฝืนกฏการเทรดนั้นจะเกิดขึ้นได้บ่อย ดังนั้น กฏจะต้องเข้ากันกับคนเทรด และผู้ออกแบบระบบเทรดด้วย

ตัวอย่างของวินัยที่เหมาะสมกับการเทรด เช่น การเทรด โดยไม่สนใจว่าราคาะเท่ากับเท่าไหร่  แต่สนใจกับเวลา เช่น เทรดเมื่อถึงเวลา  4 โมงเย็นของทุกวัน ดังนั้น เทรดเดอร์จะไม่ให่ความสนใจเกี่ยวกับราคาเลย สาเหตุก็เพราะ ระบบออกแบบให้ผู้เทรดสามารถทำตามวินัยได้ง่าย เมือ่เป็นเช่นนี้ก็ทำให้การทำตามวินัยของผู้เทรดไม่มปัญหา แต่ถ้าหากระบบเทรด ออกแบบให้สนใจราคา เทรดเดอร์ก็อยากจะได้กำไรสูงสุดอยู่แบบเดิม ๆ อยู่อย่างนั้น

2.การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง นั้นเรากำลังพูดถึง การจัดการการเงินด้วย ถึงแม้ว่า เนื้อหาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันทั้งหมดแต่ก็เกี่ยวข้องกันในภาพรวมของระบบ การจัดการความเสี่ยง คือ เราจะวิเคราะห์จังหวะเทรดอย่างไร เพื่อให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของระบบให้ได้มากทที่สุด นี่เป็นจุดที่เทรดเดอร์รายย่อยให้ความสนใจน้อยที่สุด แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้และเข้าใจดีก็ตาม ตัวอย่างของการจัดการความเสี่ยง คือ การวิเคราะห์จุดเข้าเทรด แล้วให้โอกาสและความน่าจะเป็นของการเทรดจุดนั้นว่า จะมีโอกาสเป็นไปอย่างที่เราคิดสักเท่าไหร่ นี่ถึงเรียกว่า การจัดการความเสี่ยง ส่วนการจัดการการเงิน ว่าด้วยแผนเกี่ยวกับการส่งออเดอร์เทรด มีจำนวน lot ที่แน่นอน และแผนการที่แน่นอน เพื่อที่จะได้กำไรหรือขาดทุนให้อยู่เป็นไปตามเป้าหมาย

3.การจัดการการเงิน

เป็นเหมือนเหรียญสองด้าน ที่จะให้ความสำคัญแค่ด้านเดียวไม่ได้ เพราะว่า ถ้าหากด้านหนึ่งพลาด อีกด้านก็พลาดด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่างของการจัดการการเงิน คือ การจัดการกับขนาด Lot ในการส่งคำสั่ง เช่น ถ้าหากว่าขาดทุนให้ทำการลด lot เพราะว่าป้องกันการขาดทุนติดต่อกัน ถ้าหากว่าต้องการให้เทรดเดอร์มีผลตอบแทนสูง ก็จะเทรดเพิ่ม lot ด้วยการกำหนดจำนวน lot ไว้ ตัวอย่างเช่น นักพนันมักใช้วิธีการ martingale ในการส่งคำสั่ง เช่น ถ้าหากขาดทุน 10 เหรียญ ครั้งต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หรือว่ากลับมากำไร หรือคืนทุนได้ไว

บางแบบจำลอง เทรดเดอร์แทบจะไม่ได้สนใจกับ MM แม้ว่าเทรดเดอร์บอกว่า สนใจ MM แต่จริง ๆ แล้วน้อยคนมากที่จะเข้าใจ Money Management ของโครงการต่าง ๆ เพราะว่า ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการที่ปรากฏอยู่ใน internet ต่าง ๆ ทำให้วิธีการการจัดการการเงินนั้น วนซ้ำไปซ้ำมาอยู่กลุ่มเดิม ๆ แต่ว่า Money Management ก็ไม่ได้มีสถานะเป็นเหมือนกับการจัดการความเสี่ยงอย่างที่ได้เรียนไปไว้เบื้องต้น

ทั้ง 3 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบของการเทรดให้สำเร็จที่ได้รับการยอมรับ แต่ว่า อาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น เทคนิค 3 M หรือว่าเทคนิคอะไรต่างๆ ดังนั้นการสร้างระบบ จะต้องให้ความสนใจกับระบบทั้ง 3 และมี 3 ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบ ซึ่งบางองค์ประกอบอาจจะใช้ Money หรือ เงินเข้ามาเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จหลักก็ตาม

เมื่อเทรดเดอร์ได้ฝึก ทักษะ 3 อย่างนี้จนช่ำชองแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปเทรดเดอร์จะสามรถกลายมาเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งการฝึกทั้ง 3 อย่างที่ว่านี้ต้องใช้เวลาและต้องใช้ความอดทน การเข้าใจเรียนรู้และสังเกตุ ถึงจะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ไว